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资产定价领域领军人物约翰·Y.坎贝尔经典力作

尤金·法马、肯尼斯·弗伦奇、达雷尔·达菲、乔治·康斯坦丁尼德斯

等金融领域重要人物联袂盛赞

哈佛、斯坦福、芝加哥、达特茅斯等商学院都在使用的资产定价讲义

这是一本研究资产定价理论与方法的前沿经典著作。这本书的作者约翰·Y.坎贝尔是哈佛大学应用经济学教授，资产定价领域的领军人物。他在书中介绍了资产组合选择的主要理论及其对资产价格的影响，分析了金融市场风险与收益的关系，概述了单期模型和时变折现理论下的多期模型，回顾了基于消费的各种资产定价方法，整合了对股票和固定收益证券的研究，并将资产定价与金融计量经济学、家庭金融、宏观经济学等进行了有机结合，以更宽广的视角对这个领域进行了研究。这本书对于探索适合我们现阶段及未来金融产品创新的金融资产定价方法，颇具借鉴意义，既可以作为金融专业学生修读“资产定价”课程的教材，也是金融经济领域从业者重要的参考资料。

前言

第一部分 静态组合选择和资产定价

第1章 不确定情景下的选择

1.1期望效用

1.2 风险厌恶

1.3 几个易处理的效用函数

1.4 期望效用理论批判

1.5风险比较

1.6延伸练习

第2章 静态组合选择

2.1 选择风险暴露

2.2 风险资产组合

2.3 延伸练习

第3章 静态均衡资产定价

3.1资本资产定价模型（CAPM）

3.2 套利定价和多因子模型

3.3 实证证据

3.4 延伸练习

第4章 随机折现因子

4.1完全市场

4.2不完全市场

4.3 SDF的性质

4.4 广义矩方法

4.5 套利的限制条件

4.6 延伸练习

第二部分 跨期组合选择和资产定价

第5章 现值关系

5.1 市场有效性

5.2 具有不变折现率的现值折现模型

5.3 具有随时间变化折现率的现值模型

5.4 预测收益回归

5.5 漂移稳态模型

5.6 现值逻辑和股票收益横截面

5.7 延伸练习

第6章 基于消费的资产定价

6.1 指数效用的对数正态分布

6.2 三大谜题

6.3 对数正态分布范围之外

6.4 爱泼斯坦-兹恩偏好

6.5 长期风险模型

6.6 不确定性厌恶

6.7 习惯的形成

6.8 耐用品

6.9 延伸练习

第7章 基于生产的资产定价

7.1 有调整成本的实物投资

7.2 生产的一般均衡

7.3 边际转换率与SDF

7.4 延伸练习

第8章 固定收益证券

8.1 基本概念

8.2 期限结构的期望假说

8.3 仿射期限结构模型

8.4 债券定价与动态消费增长和通货膨胀

8.5 利率和汇率

8.6 延伸练习

第9章 跨期风险

9.1 短视组合选择

9.2 跨期对冲

9.3 跨期 CAPM

9.4 风险资产的期限结构

9.5 学习

9.6 延伸练习

第三部分 异质投资者

第10章 家庭金融

10.1 劳动收入与投资组合选择

10.2 有限程度参与

10.3 分散化不足

10.4 对不断变化的市场条件的回应

10.5 政策回应

10.6 延伸练习

第11章 风险分担与投机

11.1 不完全市场

11.2 私人信息

11.3 违约

11.4 异质信念

11.5 延伸练习

第12章 信息不对称与流动性

12.1 理性预期均衡

12.2 市场微观结构

12.3 流动性与资产定价

12.4 延伸练习

约翰•坎贝尔（John Y. Campbell）哈佛大学应用经济学教授。曾三次荣获保罗.萨缪尔森奖。在国际经济学界享有盛誉。他在《美国经济评论》、《金融学杂志》和《政治经济学杂志》等国际顶级刊物上发表学术论文60余篇，相继被美国国家经济研究局、美国艺术与科学学会和计量经济学会等权威机构聘请为研究员，并于2005年当选美国金融学会主席。坎贝尔的理论贡献体现在创立了“金融计量经济学”以及对长期资产配置实证研究方面所做出的卓越贡献。

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书籍介绍

资产定价领域领军人物约翰·Y.坎贝尔经典力作

尤金·法马、肯尼斯·弗伦奇、达雷尔·达菲、乔治·康斯坦丁尼德斯

等金融领域重要人物联袂盛赞

哈佛、斯坦福、芝加哥、达特茅斯等商学院都在使用的资产定价讲义

这是一本研究资产定价理论与方法的前沿经典著作。这本书的作者约翰·Y.坎贝尔是哈佛大学应用经济学教授，资产定价领域的领军人物。他在书中介绍了资产组合选择的主要理论及其对资产价格的影响，分析了金融市场风险与收益的关系，概述了单期模型和时变折现理论下的多期模型，回顾了基于消费的各种资产定价方法，整合了对股票和固定收益证券的研究，并将资产定价与金融计量经济学、家庭金融、宏观经济学等进行了有机结合，以更宽广的视角对这个领域进行了研究。这本书对于探索适合我们现阶段及未来金融产品创新的金融资产定价方法，颇具借鉴意义，既可以作为金融专业学生修读“资产定价”课程的教材，也是金融经济领域从业者重要的参考资料。